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滑移差价是止损单运用上经常遇到的问题。换言之，止损单的实际成交价格不同于预先设定的止损价位，尤其是当行情朝不利方向快速变动时。某些新闻事件可能造成价格跳空，例如：总统大选计票错误、利率调降或企业赢利报告。另外，行情突破重大关卡时，也可能出现跳空走势。这种情况下，预先设定的止损可能被穿越，实际成交价格将远远不同于止损价位。假定某天开盘价较前一天收盘高 3 点，也高于预先设定的止损：这种情况下，止损单将立即变成市价单而进行撮合。碰到这种现象，除了骂两句人、自认倒霉之外，恐怕也没有办法。

2001 年 1 月 3 日，当 FED 意外宣布调降利率，我完全无能为力，根本没有办法通过止损单局限空头部位的损失。请参考图 9-1 的 QLgic （代号 QLGC ） 1 分钟走势图，虽然我没有实际设定止损出场。当时我在 A 点位置进场放空，以为股价无法突破先前高点。我同时也放空一些其他股票。调降利率的消息出现在 C 点，当时爆发的涨势根本不允许我控制损失。我立即递出市价单试图回补，但买单撮合在 D 点，与预计止损点（ B 点）之间的距离高达 12 美元。至于其他空头部位，每股损失也高达 5-7 美元。即使我预先实际设定止损单，我不认为情况能改善多少，滑移价差实在可怕。

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